УДК 336.717.061; 330.4
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2022.01.02.008
Авторы
Маргарита Александровна Широбокова
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
Аннотация
Согласно требованиям регулятора, банки должны оценивать риск заемщика. Чаще такую оценку проводят с помощью скоринговых моделей, которые позволяют ранжировать заемщиков по индивидуальному риску конечных потерь, зачастую являясь основой для формирования портфеля кредитов. Однако при таком подходе не учитываются финансовые показатели.
Предложенный ранее подход [9] позволил найти портфель кредитов, который будет удовлетворять исходным ограничением и на риск, и на рентабельность капитала в зависимости от кредитной политики банка. Построение расчетов проводилось на основе имеющихся данных о договорах и дефолтах регионального розничного банка.
В расчетах показано, что рассматриваемый подход позволяет увеличить прибыль кредитной организации при неизменном объеме собственного капитала за счет выдачи наиболее рентабельных кредитов при сохранении уровня риска.
Ключевые слова
кредитный риск, коммерческий банк, рентабельность собственного капитала, вероятность, дефолт, модель случайного леса выживаемости
