УДК 658.1
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2022.05.03.012
Авторы
Нодира Хасановна Ворокова,
Алина Евгеньевна Сенникова,
Владимир Владимирович Абросимов,
Валерия Евгеньевна Васильченко,
Павел Николаевич Приймак,
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Краснодар, Россия
Аннотация
В статье изучаются величина дохода и степень рисков в финансовых инвестициях. Анализ этой взаимосвязи основан на теории многоцелевого линейного программирования. В процессе исследования используются данные, полученные с помощью программного обеспечения Matlab. Такой подход обеспечивает анализ оптимизированной доходности инвестора при фиксированном уровне риска и минимизированного риска с определенной выгодой. Результаты исследования являются базой для формирования оптимального портфеля при наличии различных рисков в финансовом инвестировании. Представленные расчеты показывают, что созданная модель применима для определения оптимального портфеля.
Ключевые слова
многоцелевое программирование, измерение, риск, уровень, доход, анализ чувствительности, оптимальный портфель
