УДК 336.722.117.7
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2023.07.03.010
Авторы
Алексей Владимирович Попков,
Давид Ильич Филиппов,
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация
Аннотация
В статьи рассматриваются изменения в банках за последние годы в сфере управление рисками. Нормативные акты, появившиеся в результате глобального финансового кризиса, и штрафы, которые были наложены в связи с ним, вызвали волну изменений в функциях управления рисками. Они включали более подробные и требовательные требования к капиталу, левереджу, ликвидности и финансированию, а также более высокие стандарты отчетности о рисках. Уделяется внимание нефинансовыми рисками, так как они стали более важными по мере ужесточения стандартов соблюдения требований и поведения. Делается акцент на Стресс-тестирование как на одном из основных инструментов надзора, параллельно с повышением ожиданий в отношении заявлений банков о склонности к риску. В заключительной части статьи дается прогноз, как будут выглядеть функции банков по управлению рисками в 2033 году, выявляются структурные тенденций, которые, вероятно, коренным образом изменят управление рисками банков в будущем.
Ключевые слова
банковские риски, стресс-тестирование, тенденции, управление рисками, технологические изменения
