УДК 338.2
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.03.06.018
Авторы
Александр Валерьевич Натальсон,
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
Аннотация
Данная научная статья посвящена актуальной теме применения искусственного интеллекта для анализа рисков на рынке ценных бумаг. В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в анализе данных, выявлении потенциальных рисков и принятии обоснованных инвестиционных решений. Методология исследования основана на теоретических и эмпирических методах, а также результатах отечественных научных исследований. Итоги обзора подчеркивают важность понимания и управления риском на финансовых рынках, включая концепцию портфельного и системного риска. Автором анализируются различные методы анализа рисков, включая статистические модели, фундаментальный анализ, технический анализ, сценарный анализ и методы машинного обучения. Особое внимание уделяется применению нейронных сетей, генетических алгоритмов и других методов искусственного интеллекта для улучшения прогнозирования цен, определения оптимального портфеля и управления рисками. В заключении подчеркивается перспективное направление использования искусственного интеллекта в финансовой аналитике, однако отмечается необходимость учета потенциальных проблем и ограничений, таких как нестабильность рынков, доступность и качество данных, интерпретируемость моделей и этические аспекты.
Ключевые слова
рынок ценных бумаг, искусственный интеллект, машинное обучение, анализ рисков, финансовые рынки.
