УДК 33
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.06.02.016
Авторы
Вера Владимировна Рубан,
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия
Аннотация
Инновационные портфели являются ключевым инструментом для инвесторов в современном финансовом мире. В данной научной статье исследуется применение игровых методов в моделировании инвестиционных портфелей. Игровые методы представляют собой инновационный подход, позволяющий участникам рынка принимать более обоснованные решения при формировании и управлении портфелями.
В статье рассматриваются теоретические основы игровых методов и их применение в финансовой сфере. Они предлагают новый подход к моделированию инвестиционных портфелей, основанный на принципах игровой теории и анализе стратегий участников рынка. Этот подход позволяет учесть различные сценарии и риски, что способствует более эффективному управлению портфелем.
В статье подробно описывается методика применения игровых моделей для оптимизации инвестиционных решений: приводится расчет доходностей ценных бумаг, их рисков, алгоритм формирования матрицы доходности. Проводится анализ результатов исследования, демонстрируются преимущества использования игровых методов в сравнении с традиционными подходами к моделированию портфелей. Также обсуждаются возможные ограничения и перспективы развития данного подхода.
Статья представляет собой ценное исследование в области финансов и инвестиций, предлагая взгляд на моделирование инвестиционных портфелей с использованием теоретико-игровых методов. Результаты и выводы, представленные в статье, могут быть полезны как для академического сообщества, так и для практикующих участников финансового рынка, помогая им принимать более обоснованные и успешные инвестиционные решения.
Ключевые слова
инвестиционный портфель, условия неопределенности, анализ, моделирование, конкуренция, теоретико-игровые критерии, критерий Гурвица, критерий Лапласа, матрица доходности, состояние природы.
