УДК
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.08.02.012
Авторы
Виктор Макарович Заернюк,
Елена Ивановна Седова,
Вера Георгиевна Шийко,
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Татьяна Игнатьевна Мелехина,
Московский гуманитарный университет, Москва, Россия
Аннотация
Торговля акциями становится все более сложной областью, поскольку инвесторы пытаются максимизировать свою прибыль и снизить риски, уделяя в последние годы повышенное внимание оптимальному исполнению. В исследовании предлагается использование динамической оптимизации на конечном горизонте и на основе прогнозов цен и объемов для получения оптимальных последовательностей подзаказов с целью выполнения крупных торговых заказов. Предложен торговый алгоритм для совершения сделки по наилучшей возможной цене, следуя торговым инструкциям инвестора и с учетом ограничений, налагаемых различными типами ордеров.
Ключевые слова
торговые ордера, средневзвешенная по объему цена, средневзвешенная по времени цена, стратегия оптимизации.
