УДК 336.719
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.15.020
Авторы
Андрей Алексеевич Шакуров,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия; ГИ Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью
Валерий Павлович Сланов,
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия; Институт Креативных индустрий и гостеприимства
Аннотация
Данная научная статья посвящена определению актуальных подходов к анализу кредитного риска в рамках банковской деятельности.
Задачами исследования стали: анализ понятий кредитного риска и дефолта; рассмотрение рекомендации Базельского комитета; характеристика IBR-подход; оценка методологию Value at Risk (VaR).
Авторами были использованы общенаучные методы исследования: дедукция, индукция, обобщение, сравнительны анализ, синтез (объединение), изучение и теоретически анализ.
Минимизация кредитных рисков выступает приоритетной задачей банковского сектора. Для достижения данной цели существует многообразие методов оценки рисков кредитования. Банковские специалисты решают комплексную задачу выбора оптимальной методики и периода ее применения при анализе кредитных рисков. Проведенное исследование демонстрирует важность интегрированного подхода к оценке рисков кредитования в банковской сфере с учетом актуальных требований и методик, обеспечивающего эффективное управление рисками и поддержание финансовой устойчивости.
Анализ показал, что имплементация стандартов Базель III значительно повышает качество оценки кредитных рисков. Подход IRB предоставляет банкам возможность применять собственные модели риск-оценки. Исследование подтверждает, что данный метод обеспечивает более точный прогноз вероятности дефолта и кредитных потерь, учитывая индивидуальные характеристики заемщиков и кредитных портфелей. Методология VaR демонстрирует высокую результативность в прогнозировании возможных убытков при неблагоприятных сценариях.
Ключевые слова
кредитный риск, дефолт, recovery rate, Базель, IRB, Value at Risk, убытки
