УДК 336
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.28.007
Авторы
Искандар Мукимович Рахматов,
Constellation Ideas LLC
Аннотация
В статье рассматриваются современные подходы к оценке и применению опционов как производных финансовых инструментов. Проанализированы основные модели ценообразования — модель Блэка–Шоулза, биноминальная модель и метод Монте-Карло. Раскрыта роль маркетмейкеров в обеспечении ликвидности и влиянии информационных событий на волатильность. Рассмотрены особенности поведения розничных инвесторов и типовые опционные стратегии с акцентом на риск-профиль позиций и использование параметров чувствительности («греки»).
Ключевые слова
опционы, производные финансовые инструменты, модель Блэка–Шоулза, биноминальная модель, метод Монте-Карло, волатильность, маркетмейкеры
