УДК 336.71
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.31.014

Авторы

Александр Валериевич Булашов,
Университет управления «ТИСБИ», Казань, Россия

Аннотация

Настоящее исследование посвящено проблемам внедрения цифровых технологий в деятельность банковских организаций и возможностям их использования для снижения кредитного риска. Цифровизация банковского сектора определяет изменения в содержании кредитного риска, который не только отражает вероятность возникновения опасного события, сопряженного с возможностью убытков, но и выступает необходимым элементом цифровой экосистемы банка, оказывающим влияние на динамику финансовых показателей его деятельности. В отличие от традиционных подходов к анализу кредитных рисков, отдающих предпочтение статичному анализу, использование цифровых технологий позволяет учитывать динамизм и нелинейные связи процессов, учитываемых при принятии решения о кредитовании. Внедрение высоких технологий в деятельность банков выступают предпосылкой для принятия обоснованного кредитного решения в режиме реального времени. Для обеспечения эффективности цифрового кредитования необходимо обеспечить согласованность изменений, используемых в ходе анализа данных, инструментов финансовой аналитики и операционной платформы. Устойчивость банка зависит от адекватности интерпретаций, выявленных с использованием инструментов моделирования корреляционных зависимостей и идентификации существенных для клиента и регулятора причинно-следственные связей. В ходе исследования изучены требования к персонализации банковских услуг, что предполагает необходимость адаптации решения банка о кредитовании к профилю риска конкретного лица с учетом реакции последнего на условия договора. Проанализированы изменения в характере разделения труда в банковских организациях, которое характеризуется отказом от традиционных форм в пользу интегрированной конфигурации с участием разработчиков аналитических моделей, специалистов по анализу данных, архитекторов платформ и риск-менеджеров. Определены изменения в составе факторов, учет которых определяет профиль риска потенциального заемщика и принимаемое с его учетом решение банковской организации в пользу предоставления кредита. Выявлено, что персонализированная тарифная политика, зафиксированная в параметрах кредитного продукта, предоставляет возможность сокращать асимметрию информации между кредитором и заемщиком. Сделан вывод, что в долгосрочной перспективе внедрение цифровых технологий в процессы кредитования и персонализация кредитных предложений определят новый состав источников конкурентных преимуществ банков на отраслевом рынке, необходимыми составляющими которых станут технологическая компетентность и качество инструментов риск-менеджмента.

Ключевые слова

банковские организации, банковские услуги, кредитные риски, цифровое кредитование, банковский риск-менеджмент, цифровая экосистема банка, персональный профиль риска, источники конкурентного потенциала банка