УДК 336.764
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.05.04.016
Авторы
Михаил Викторович Пилипчук,
Московская международная академия, Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются нетрадиционные подходы к диверсификации инвестиционных портфелей в периоды экономической нестабильности. Выявлены основные факторы, ограничивающие эффективность классических моделей диверсификации в современных условиях. Обосновывается тезис о необходимости применения многоуровневого подхода к формированию инвестиционных портфелей с учетом появления новых классов активов и инструментов хеджирования. На основе эмпирического анализа и математического моделирования оценена результативность таких методов, как включение альтернативных активов, использование стратегических деривативов, адаптивное распределение капитала и применение контрциклических инвестиционных стратегий. Предложена концептуальная модель динамической диверсификации, учитывающая факторы неопределенности рынка и изменчивость финансовых процессов. Результаты исследования имеют практическую значимость для институциональных и частных инвесторов, действующих в условиях повышенной рыночной волатильности.
Ключевые слова
диверсификация инвестиций, финансовая нестабильность, портфельная оптимизация, альтернативные активы, гибридные стратегии, контрциклические инвестиции, хеджирование рисков
