УДК 336.719
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.07.03.021
Авторы
Андрей Алексеевич Шакуров,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Валерий Павлович Сланов,
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Проведен анализ современных моделей оценки кредитного риска (экспертные системы, скоринг, рыночные и нейросетевые модели), выявлены их преимущества и ограничения. Показано, что в условиях России рыночные модели менее применимы из-за неразвитости финансового рынка, тогда как нейросети и нечёткая логика перспективны для учета нелинейных зависимостей. Обоснована необходимость адаптации зарубежных подходов и интеграции новых технологий, включая ИИ, для повышения точности оценки. Исследование основано на сравнительном анализе научных публикаций и банковской практики.
Ключевые слова
кредитный риск, дефолт, рейтинговые системы, кредитный скоринг, рыночные модели, нейронные сети
