УДК 336.71
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.07.06.021
Авторы
Иван Сергеевич Воронин,
Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Владимир, Россия
Аннотация
Исследование посвящено разработке и теоретическому обоснованию использования цифровых триггеров в системе раннего выявления проблемной задолженности малого бизнеса в коммерческом банке. Объектом анализа выступает процесс автоматизированного мониторинга риска в рамках кредитного портфеля, ориентированного на субъекты малого предпринимательства. Целью исследования является формирование методологических и организационных основ интеграции цифровых индикаторов в архитектуру банковских аналитических систем. В работе рассмотрена классификация цифровых триггеров, включая поведенческие, расчётные и операционные сигналы, формируемые на основе внутренних данных банка и информации, поступающей из внешних источников. Выделены ключевые ограничения, влияющие на полноту сигнала: фрагментарность данных, нормативная специфика, а также ресурсная ёмкость обработки и интерпретации событий. Предложена типовая архитектура системы, объединяющая в себе модули фильтрации, алгоритмического анализа, управленческой маршрутизации и обратной связи. На основе зарубежных и российских кейсов рассмотрены сценарии реакции банков на зафиксированные отклонения в поведении заёмщика. Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении состава цифровых признаков, предшествующих возникновению риска, и их встраивании в процесс принятия решений. Практическая ценность состоит в формировании предложений по адаптации внутренней банковской инфраструктуры для уменьшения рисков просрочки в сегменте малого бизнеса.
Ключевые слова
цифровые триггеры, проблемная задолженность, малый бизнес, банковский мониторинг, кредитный риск
