УДК 336.763
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.11.13.020

Авторы

Болонкин Владислав Игоревич,
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

Аннотация

Статья посвящена разработке комплексной методологии управления кредитными рисками на основе синтеза современных оценочных моделей и принципов резервирования. Предлагается оригинальная классификация рисков и критический анализ методов их оценки, от классических скоринговых систем до алгоритмов машинного обучения. Формирование интегрированного подхода позволяет оптимизировать систему резервов и повысить финансовую устойчивость коммерческого банка.

Ключевые слова

кредитный риск, риск-менеджмент, резервирование, банки

Список литературы

  1. Бобков С. П., СуворовС. В., Орлов А. И., Пивнев Е. А. Использование методов машинного обучения для оценки рисков при внедрении нового кредитного продукта // Известия ВУЗов ЭФиУП. 2020. № 4 (46).
  2. Воронин С. М., Совертека З. К., Березин А. Д., Ларин А. И. Кредитный скоринг, реализованный с помощью машинного обучения // Столыпинский вестник. 2022. № 10.
  3. Данилович В. Ю., КурганскаяГ.С. Скоринговые модели как средство управления кредитными рисками в российских банках // Бизнесобразование в экономике знаний. 2017. № 1 (6).
  4. Глазкова В. В. Модели прогнозирования банкротства как инструмент антикризисной стратегии предприятий // Вестник СГТУ. 2008. № 1.
  5. Карминский А. М., Хон О.Д. Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков: региональный аспект // Вестник МГИМО. 2018. № 1 (58).
  6. Керимова Л. А., ЧерногубоваЕ.А. Понятие кредитного риска и его структура // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2013. № 17.
  7. М. Круи, Д. Галай, Р. Марк, Основы риск — менеджмента. 2015, с. 262–270.
  8. Слепов В. А., Мещерский Д. Б. Инфляция и дефляция как макроэкономические риски // Дайджест-финансы. 2011. № 11.
  9. Трандина Ю. В. Классификация кредитных рисков коммерческого банка // Актуальные вопросы экономических наук. 2012. № 27.
  10. Шкаева Т. И. Концепция регулирования отраслевой концентрации кредитных рисков коммерческого банка // Экономика промышленности. 2010. № 4 (52).
  11. Пустовалова Т. А. Расчет ожидаемых потерь как элемент оценки риска кредитного портфеля коммерческого банка // Экономика и управление. 2010. № 3.