УДК 336.71
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.12.14.019

Авторы

Янина Евгеньевна Чернышева,
Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В статье анализируются стратегии адаптации коммерческих банков Российской Федерации к условиям длительно высокой ключевой ставки Центрального банка в 2021–2025 гг. Рассматриваются трансформация кредитной политики банков, эволюция риск-аппетита и структурные изменения в корпоративном и  розничном кредитовании. Особое внимание уделено активному управлению кредитным портфелем, развитию систем раннего предупреждения и использованию превентивной реструктуризации кредитов как инструмента сдерживания роста проблемной задолженности.
Эмпирические результаты показывают, что увеличение доли реструктурированных кредитов при одновременном снижении совокупного уровня просроченной задолженности свидетельствует о переходе банковского сектора от реактивной модели управления кредитными рисками к превентивной модели, ориентированной на сохранение качества активов. Отдельно рассматривается роль поведенческих факторов и цифровых технологий в повышении эффективности кредитного скоринга и мониторинга, а также ограничения реструктуризации, связанные с риском недобросовестного поведения заемщиков.

Ключевые слова

ключевая ставка, кредитный портфель, риск-аппетит, проблемная задолженность, реструктуризация, превентивный риск-менеджмент, поведенческие факторы, цифровизация, банковская стратегия, финансовая устойчивость

Список литературы

  1. Ключевая ставка Банка России и инфляция // Базы данных Банка России. — [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/hd_base/infl/ (дата обращения: 20.12.2025)
  2. Банки и экономика в цифрах и графиках: II квартал 2025 года. № 3(10). Москва: Ассоциация банков России [Электронный ресурс]. URL: https://asros.ru/analitics/ (дата обращения: 20.12.2025)
  3. Банк России. О развитии банковского сектора в ноябре 2025 года. Информационноаналитический материал. 2025. 22 с. [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/analytics/ bank_sector/develop/ (дата обращения: 20.12.2025).
  4. Информационный бюллетень Банка России. Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/analytics/drknb/ (дата обращения: 20.12.2025)
  5. Ахроров И.И., ОрловаЮ.Д. Проблемы современной банковской системы Российской Федерации // Бизнес и общество. 2023. № 2(38). С. 51–64.
  6. Бекирова О.А., Зубарев А. В. Факторы риска, прибыльности и вероятности дефолта российских банков // Прикладная эконометрика. 2023. Т. 71. С. 20–38.
  7. Бекирова О.А. Отозвать нельзя санировать: как со временем менялись индикаторы дефолтов российских банков // Экономический журнал ВШЭ. 2024. Т. 28. № 2. С. 195–222.
  8. Гончарук О.В., Вольнов А. Н. Российский кредитный рынок на современном этапе: о некоторых тенденциях и проблемах развития // Russian Journal of Money and Finance. 2024. Т. 83. № 4. С. 45–67.
  9. Гука Т.Г, Ковалева Т. В. Кредитный портфель коммерческого банка и совершенствование методов управления им. Economy and Business: Theory and Practice, vol. 4 (122), 2025 URL: https//kreditnyy-portfel-kommercheskogo-bankai-sovershenstvovanie-metodov-upravleniya-im. pdf
  10. Зверева Т. В.Современные риски и перспективы развития банковского сектора в Российской Федерации // Теоретическая экономика. 2025. № 9. С. 94–105.
  11. Зубарев А.В., Бекирова О. А. Анализ факторов банковских дефолтов 2013–2019 годов // Экономическая политика. 2020. Т. 15. № 3. С. 106–133.
  12. Иванов В.В., Никишина Е. Н. Использование поведенческой экономики для стимулирования финансово грамотного поведения населения: обзор исследований // Деньги и кредит. 2025. Т. 84. № 2. С. 89–112.
  13. Колоскова Н.В., Колпаков В. В. Современный уровень рисков деятельности российских банков // Фундаментальные исследования. 2025. № 4. С. 34–44.
  14. Орлов Р. Р. Триггеры развития банковского сектора: анализ российского опыта // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № s6. URL: https://esj.today/PDF/58FAVN624.pdf
  15. Фомин Л.Служат ли высокая процентная ставка по кредитам и депозитам и снижение расходов на рекламу индикаторами банкротства банка? Данные по России // Деньги и кредит. 2019. Т. 78. № 2. С. 94–112. https://rjmf.econs.online/ upload/iblock/538/RJMF_78–02_RUS_Fomin.pdf
  16. Martin D. Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach // Journal of Banking & Finance. 1977. Vol. 1. № 3. P. 249–276.
  17. Hwang D.Y., Lee C. F., Liaw K. T. Forecasting Bank Failures and Deposit Insurance Premium // International Review of Economics & Finance. 1997. Vol. 6. № 3. P. 317–334.
  18. Cole R.A., White L.J. Déjà vu All Over Again: The Causes of US Commercial Bank Failures This Time Around // Journal of Financial Services Research. 2012. Vol. 42. P. 5–29.
  19. Principles for the sound management of credit risk (updated). Basel Committee on Banking Supervision. April 2025. URL: https://www.bis. org/bcbs/publ/d583.pdf