Авторы
В.А. БЫВШЕВ
Аннотация
Обсуждается подход к решению прямой и обратной задачи расчёта меры неопределённости в «мягких» вычислениях в экономике и финансах, базирующийся на вероятностной модели эконометрики и восходящей к Гауссу классической теории ошибок. Даётся определение «мягким» вычислениям в рамках парадигм эконометрики и классической теории ошибок. Сделан вывод, что при проведении финансово-экономических расчётов в ситуации неопределённости не стоит игнорировать подход эконометрики и классической теории ошибок, доставляющий в рамках весьма необременительной вероятностной модели элегантные, проверенные вековой практикой и лёгкие для интерпретации результаты.
Ключевые слова
мягкие вычисления, нечёткое множество, мера неопределённости исходной информации, эконометрика, теория ошибок, вероятностная модель.
