УДК 5177
Авторы
Сергеев Алексей В.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация
Для фондового рынка характерно состояние неопределенности. Это вызывает значительные риски в деятельности как индивидуальных инверторов, так и управляющих активами. Составление портфеля с оптимальной структурой и дальнейшее управление им дает возможность инвесторам привести значение риска к приемлемому для себя уровню. В работе рассмотрены современные методы моделирования структуры инвестиционного портфеля. Выделены риски, позволяющие наилучшим образом охарактеризовать состояние неопределенности при составлении инвестиционного портфеля
Ключевые слова
моделирование, вероятность, неопределенность, инвестиционный портфель
