УДК 51.77
DOI: 10.36871/2618-9976.2021.02.009
Авторы
Сергеев Алексей Вячеславович
Аспирант, Финансовый университет, Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы составления и управления инвестиционным портфелем. Рассмотрены классические направления составления портфеля инвестора. Также рассмотрены модификации классических направлений. В отдельную группу методов выделены подходы на основе корреляционного анализа. В качестве графического метода анализа инвестиционного портфеля рассмотрены аспекты применения теории графов и теории сетей. В качестве группы методов, выявляющих характер взаимодействия активов в портфеле рассмотрены конструкции копул-функций. Для определения характеристик финансовых инструментов проведен анализ методов, связанных с применением теории нечетких множеств. Также рассмотрен подход к оперативному управлению инвестиционным портфелем с применением аппарата цепей Маркова.
Ключевые слова
инвестиционный портфель
финансовые инструменты
доход инвестиционного портфеля
методы оценки портфеля
риск
доходность
