УДК 51.77
DOI: 10.36871/2618-9976.2021.05.006
Авторы
Алексей Вячеславович Сергеев
Аспирант, Финансовый университет, Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются подходы к моделированию доходности инвестиционного портфеля. Отмечены аспекты, затрудняющие практическое применение классических моделей. Предложено и обосновано использование байесовских интеллектуальных технологий на основе регуляризирующего байесовского подхода. Предложена концептуальная модель доходности инвестиционного портфеля, состоящая из трех компактов решений. Обоснована составная природа выбранных компактов. Предложены компакты решений второго уровня. Составлено дерево компактов.
Ключевые слова
доходность портфеля
модель инвестиционного портфеля
регуляризирующий байесовский подход
