УДК 51.77
DOI: 10.36871/2618-9976.2021.06.005
Авторы
Алексей Вячеславович Сергеев
Аспирант, Финансовый университет, Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются факторы и свойства, присущие внешнему окружению для компаний – эмитентов ценных бумаг. Данные факторы формируют окружающую среду и оказывают влияние на поведение рынка в целом, ситуацию в отдельных странах, регионах, отраслях. Проведена систематизация факторов, указаны причинно-следственные связи и характер влияния отдельных факторов на поведение котировок ценных бумаг. Предложена модель факторов внешнего окружения на основе регуляризирующего байесовского подхода.
Ключевые слова
факторный анализ
модель инвестиционного портфеля
регуляризирующий байесовский подход
свойства внешнего окружения
системный подход
