УДК 519.213:5177
DOI: 10.36871/2618-9976.2022.01.002
Авторы
Криволапов С.Я.
Кандидат физико-математических наук, доцент; доцент Департамента математики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация
По результатам подгонки данных о котировках акций 216 российский компаний было выделено девять законов распределения, в определенном смысле «наилучшим» образом приближающих закон распределения логдоходности. В качестве общего закона распределения логдоходности, пригодного для описания данных произвольной компании, в статье предлагается смесь из выделенных девяти законов распределения. Оптимальный выбор коэффициентов слагаемых смеси осуществлялся путем решения задачи поиска условного экстремума при использовании метода наименьших квадратов.
Ключевые слова
подгонка распределений
логарифмическая доходность
условная оптимизация
