МЕТОДЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПОРТФЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

УДК 519.86
DOI: 10.36871/2618-9976.2023.04.006

Авторы

Дария Сергеевна Набатова,
Кандидат физико-математических наук, Финансовый университет, Москва, Россия

Аннотация

Рассматривается решение задачи поиска оптимального портфеля по двум критериям; доходности и риску. Решение задачи с помощью функции Лагранжа позволяет записать аналитическое выражение и построить Парето-эффективную границу.

Ключевые слова

задачи поиска оптимального портфеля
нелинейное программирование
метод Лагранжа
многокритериальная оптимизация
Парето-оптимальная граница