УДК 519.213:51-77
DOI: 10.36871/2618-9976.2023.06.009
Авторы
Сергей Яковлевич Криволапов,
Кандидат физико-математических наук, доцент, доцент, доцент Департамента математики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация
Рассматривается задача систематизации законов распределения логарифмической доходности акций по данным о котировках акций 216 компаний на Московской бирже. Для каждой из компаний вычисляется «расстояние» (используемое в критерии согласия Колмогорова) от ее выборки до 12 симметричных законов распределения. По результатам кластерного анализа полученного массива данных выделены 5 относительно однородных кластеров. Для подгонки закона распределения и проведения кластерного анализа используются средства языка Python.
Ключевые слова
кластерный анализ
подгонка распределения
критерий Колмогорова
логдоходность акций
язык Python
