УДК 519.213:51-77
DOI: 10.36871/2618-9976.2023.08.003
Авторы
Сергей Яковлевич Криволапов,
Кандидат физико-математических наук, доцент департамента математики, Финансовый университет при Правительстве России
Аннотация
Процесс изменения цен акций описывается марковской цепью с тремя состояниями («снижение», «постоянство», «рост» цены). Параметры цепи оцениваются по историческим данным о котировках акций. Решается задача вычисления вероятностных характеристик случайного события, связанного с переходом из одного состояния в другое. Для практической реализации рассмотренных методов используются средства языка Python.
Ключевые слова
марковская цепь
цена акций
язык Python
