УДК 338.1
DOI: 10.36871/2618-9976.2023.12.001
Авторы
Давид Павлович Маршалов,
Дмитрий Григорьевич Родионов,
Евгений Александрович Конников,
Юрий Юрьевич Кочинев,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия
Елена Евгеньевна Шарафанова,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Банковский сектор является относительно волатильным, так как его эффективность корректирует как с макроэкономическими параметрами, такими как ключевая ставка, так и с локальными отраслевыми. Данная специфика позволяет воспринимать компании банковского сектора как своеобразный индикатор векторной трансформации экономики, что, в свою очередь, дает возможность выдвинуть гипотезу о потенциальной эффективности авторегрессии в рамках прогнозирования стоимости акций компании банковского сектора. В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности подходов к прогнозированию стоимости акций компании банковского сектора.
Ключевые слова
банковский сектор
дерево решений
линейная регрессия
авторегрессия
временной ряд
