УДК 338.1
DOI: 10.36871/2618-9976.2023.12.003
Авторы
Евгений Александрович Конников,
Давид Павлович Маршалов,
Сергей Вадимович Бекишев,
Юрий Юрьевич Кочинев,
Ласло Унгвари,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
В статье рассматривается связь между тональностью новостных статей и ее влиянием на курс акций ПАО «Газпром». Для исследования собрано около четырех тысяч статей, связанных с компанией. Полученные данные были предварительно обработаны и нормализованы для получения коэффициента тональности. Далее использовали регрессионную модель ridge, чтобы объяснить процент колебаний цен акций за счет фактора тональности новостей. Чтобы отразить влияние новостей на цены акций, анализ включал задержку в один день, предполагая, что новостной эффект повлияет на цену акций на следующий торговый день. Результаты исследования показали коэффициент детерминации 16%, что указывает на умеренную связь между тональностью новостных текстов и ценой акций ПАО «Газпром».
Ключевые слова
финансовый рынок
информационная среда
рынок ценных бумаг
гребневая регрессия
корреляция
«Газпром»
