УДК 004.62
DOI: 10.36871/2618-9976.2024.01.004
Авторы
Мария Валерьевна Добрина,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация
В работе рассматривается метод ARIMA как инструмент прогнозирования временных рядов. Чаще всего его применение направлено на проверку их стационарности. Обычно при этом используют специальные тесты единичных корней и порядка интегрированности ряда. Затем (когда порядок интегрированности превышает ноль) выполняют преобразование ряда путем поиска разности необходимого порядка. В выполненной работе процесс проиллюстрирован построением на примере тикера компании OZON. Были сформированы график компонент временного ряда, автокорреляционная и частная автокорреляционная функции. Итогом исследования стали построенные с помощью ARIMA прогнозы для OZON, «Алроса» и ВТБ, а также сопоставление данных прогнозов.
Ключевые слова
подход ARIMA
линейный прогноз
временной ряд
коррелограмма
