УДК 519.86
DOI: 10.36871/2618-9976.2024.06.0010

Авторы

Д.П. Маршалов,
Студент 4-го курса, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Хоанг Хиеу Чан,
Аспирант, ассистент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Тонни Майамбала Себбаггала,
Старший преподаватель, Университет Макерере, Кампала, Уганда
Дмитрий Григорьевич Родионов,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Дарья Александровна Крыжко,
Аспирант, ассистент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу календарных аномалий на примере доходности акций энергетических компаний в разные дни недели. В рамках работы особое внимание уделено изучению различий в доходности акций и выявлению корреляционных связей между доходностями в разные торговые дни. Цель исследования заключалась в определении статистически значимых различий в доходности акций компаний одного сектора в зависимости от дня недели. Для анализа был собран датасет цен акций 12 энергетических компаний за последний год. Проанализирована описательная статистика для трех случайно выбранных компаний, включая расчет средней, медианы, стандартного отклонения, перцентилей доходности для каждого дня недели, а также вероятность дохода, асимметрия и эксцесс распределений доходностей. На основе полученных данных был проведен дисперсионный анализ (F-тест) для определения наличия статистически значимых различий в средних доходностях по дням недели. Дополнительно с использованием многомерного анализа (тест Тьюки) были исследованы конкретные парные различия между днями. Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи между доходностями в разные дни недели. Результаты анализа подтвердили наличие календарных аномалий в доходности акций энергетических компаний, выявив существенные различия между отдельными днями недели. Эти выводы могут быть использованы для разработки стратегий торговли на фондовом рынке, учитывающих календарные аномалии, что потенциально может повысить эффективность инвестиционных решений.

Ключевые слова

ANOVA
календарные аномалии
энергетика
описательная статистика
российский фондовый рынок
дисперсионный анализ
F-тест
тест Тьюки
матрица корреляции