УДК 303.722.4:336.6
4DOI: 10.36871/2618­-9976.2024.08.007

Авторы

Виталий Алексеевич Митязов,
Студент, Санкт­-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт­-Петербург, Россия
Николай Дмитриевич Дмитриев,
Кандидат экономических наук, старший преподаватель, Санкт­-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-­Петербург, Россия
Евгений Александрович Конников,
Кандидат экономических наук, доцент, Санкт­-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-­Петербург, Россия
Виктор Иванович Сорокин,
Студент, Санкт­-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт­-Петербург, Россия
Сергей Иванович Шаныгин,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-­Петербургский государственный университет, Санкт-­Петербург, Россия

Аннотация

В настоящей статье проводится комплексный анализ финансовой устойчивости российских компаний в условиях рыночной турбулентности. Для этого требуется выявить факторы, влияющие на экономическую стабильность на основе финансовых мультипликаторов. Исследование базируется на применении таких финансовых мультипликаторов, как ROA, ROE, P/E и P/BV, которые позволяют оценить экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность компаний, привлекающих инвестиции. С использованием метода деревьев решений была проведена кластеризация компаний, что позволило выделить группы с различным уровнем финансовой устойчивости. Результаты дисперсионного анализа подтвердили статистическую значимость различий между кластерами по ключевым финансовым показателям. На основе проделанного исследования было выявлено, как различные финансовые стратегии и уровни управленческой эффективности влияют на способность компаний справляться с внешними экономическими вызовами. Полученные данные могут быть использованы для разработки рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и формированию стратегий роста в условиях нестабильного экономического климата.

Ключевые слова

фундаментальный анализ
мультипликаторы компании
ROE
ROA
P/E
P/BV
инвестиционная привлекательность
кластеризация
классификация
рыночная турбулентность
экономический кризис
машинное обучение
устойчивость
степень риска