УДК 336.7
4DOI: 10.36871/2618-9976.2024.09.007
Авторы
Иван Сергеевич Туяхов,
Студент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Юрий Юрьевич Кочинев,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Александр Сергеевич Соколицын,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Статья посвящена разработке и применению Бота аномальных объемов, созданного на основе языка программирования Python, для автоматического анализа финансовых данных Московской фондовой биржи в реальном времени. В работе описываются четыре ключевых этапа функционирования бота: определение среднемесячного объема торгов, получение данных в режиме реального времени, анализ исторических закрытых свечей и выявление аномалий в объемах торгов. Приводится конкретный пример использования бота на примере акции SIBN, демонстрирующий его способность реагировать на аномальные события, такие как объявление о дивидендах. Показана эффективность работы бота через отправку уведомлений в Telegram канал, что предоставляет трейдерам необходимую информацию для принятия обоснованных решений на финансовых рынках. Разработанный инструмент обеспечивает трейдерам возможность оперативного реагирования на изменения на рынке, выявляя как потенциальные возможности, так и риски, связанные с финансовыми активами. При этом основное внимание уделяется анализу данных и прогнозированию рыночных тенденций, что является важным аспектом современного финансового анализа.
Ключевые слова
финансовый анализ
трейдинг
инвестиция
автоматизация
аномалии
алгоритмы
рыночное изменение
прогнозирование
реагирование
