УДК 330.322
4DOI: 10.36871/2618-­9976.2024.10.003

Авторы

Дарья Александровна Андреева,
Студент, Санкт­-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт­-Петербург, Россия
Андрей Александрович Зайцев,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-­Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт­-Петербург, Россия
Никита Романович Санду,
Аспирант, МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

Аннотация

В данной статье рассматривается способ оптимизации портфеля, состоящего из криптовалют, для получения большей выгоды. Моделирование математическим методом Монте-Карло позволяет спрогнозировать возможные исходы неопределенного события, а также выявить наиболее выгодный вариант распределения активов в портфеле. Для анализа были выбраны криптовалюты, лидирующие по уровню капитализации на рынке, что позволяет оценить рынок, оптимизировав активы, покрывающие его значительную часть. Высокая волатильность активов на криптовалютном рынке создает большое количество рисков, так что необходимо минимизировать их и повысить эффективность инвестирования средств. Областью применения результатов является сам криптовалютный рынок и инвесторы, желающие увеличить свою прибыль и улучшить инвестиционные решения в условиях неопределенности. Статья нацелена на оптимизацию инвестиционного портфеля из криптовалют с наибольшей капитализацией с помощью метода моделирования Монте­-Карло через определение оптимальных весов каждой криптовалюты в портфеле, а также нахождение доходности и минимального риска. Для написания этой статьи использовался метод моделирования Монте-­Карло. В результате определяется оптимальное распределение криптовалют в инвестиционном портфеле и предположение уровня доходности и риска. С помощью метода моделирования Монте­-Карло был оптимизирован инвестиционный портфель из криптовалют, лидирующих на рынке по уровню капитализации. Это позволяет снизить риск потери средств для инвесторов, что приведет к росту доходности портфеля в условиях высокой волатильности криптоактивов.

Ключевые слова

криптовалюты
рынок криптовалют
портфельное инвестирование
оптимизация инвестиционного портфеля
криптовалютный портфель
метод Монте­-Карло