УДК 519.86
4DOI: 10.36871/2618-9976.2024.10.008
Авторы
Екатерина Евгеньевна Клепикова,
Студент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Ласло Унгвари,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Юрий Юрьевич Кочинев,
Доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
В современном мире для инвесторов на передний план встает понимание и возможность прогнозирования доходности инвестиций. Моделирование доходности портфеля акций при помощи математического метода Монте-Карло предполагает использование случайных чисел и статистических данных для предсказания возможных значений доходности инвестиций. Метод анализирует симуляцию сценариев рынка, позволяя оценить вероятное изменение структуры инструментов и портфеля в целом. В данной статье рассмотрено распределение доходности портфеля, состоящего из девяти акций компаний разных секторов экономики. Формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля опирается на модель ценообразования основных средств, стандартное отклонение доходности акций и модель Блэка–Литтермана для определения весов акций в портфеле. Использование метода Монте-Карло на основе Python позволило провести тысячи симуляций и построить гистограмму распределения доходности портфеля. Комбинирование математических методов способствует прогнозированию доходности инвестиционного портфеля и формированию более привлекательного диверсифицированного портфеля с учетом целей инвестора.
Ключевые слова
метод Монте-Карло
доходность инвестиционного портфеля
CAPM
стандартное отклонение
модель Блэка-Литтермана
