УДК 338.27
DOI: 10.36871/2618-9976.2024.12.001
Авторы
Людмила Олеговна Бабешко,
Доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Денис Александрович Харитонов,
Студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация
В работе рассматривается построение модели товарооборота России и Индии по годовым данным с 2000 по 2023 гг. В качестве регрессоров в модель включены основные макроэкономические факторы: ВВП Индии, цена на нефть марки Brend, обменный курс американского доллара. Для проверки остатков модели на гетероскедастичность был использован тест Бреуша-Пагана, являющийся тестом множителей Лагранжа (МЛ-тестом). В работе приводится вывод статистики теста, основанный на задаче максимизации логарифмической функции правдоподобия с ограничениями. Одним из преимуществ теста является возможность корректировки обнаруженной гетероскедастичности в рамках метода взвешенных наименьших квадратов с весами, вычисленными через оценку эндогенной переменной вспомогательной модели.
Ключевые слова
товарооборот
диагностика модели
гетероскедастичность
тест Бреуша-Пагана
модели с ограничениями на параметры
вектор множителей Лагранжа
информационная матрица Фишера
