УДК 338.27
DOI: 10.36871/2618-9976.2025.03.004
Авторы
Людмила Олеговна Бабешко,
Доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве России, Москва, Россия
Аннотация
В работе рассматривается построение модели с фиксированными эффектами, спецификация которой включает постоянные во времени переменные. Включение постоянных во времени переменных в моделях для панельных данных связано с необходимостью учёта влияния некоторых качественных факторов на эндогенную переменную. В моделях с фиксированными эффектами это приводит к проблеме полной мультиколлинеарности. В качестве инструмента решения этой проблемы в работе рассматривается трёхшаговая процедура Трёгера (декомпозиция вектора фиксированных эффектов). Метод Трёгера не только позволяет включать в спецификацию модели с фиксированными эффектами постоянные во времени переменные, но и повышает точность оцениваемых параметров. Алгоритм метода и его некоторые алгебраические особенности рассмотрены на примере моделирования товарооборота России со странами БРИКС.
Ключевые слова
модели для панельных данных
спецификационные тесты
модель с фиксированными эффектами
не изменяющиеся во времени переменные
декомпозиция вектора фиксированных
эффектов
метод Трёгера
