УДК 330.133:303.725.33
DOI: 10.36871/2618-9976.2025.9–2.005
Авторы
Индира Шарпудиевна Нанаева,
Ассистент кафедры государственного и муниципального управления факультета государственного управления, Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова, Грозный, Россия
Анзор Асламбекович Амадаев,
ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт РАН им. Х. И. Ибрагимова», Грозный, Россия
Алина Нюри-Магометовна Урусова,
Студент, Северо-Кавказская государственная академия, Черкесск, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются современные статистические подходы к оценке влияния экономических шоков на ключевые макропоказатели, включая валовой внутренний продукт, уровень безработицы и инфляцию. Особое внимание уделяется теоретическим основам анализа шоков, механизмам трансмиссии их воздействия и разнообразию статистических методов, используемых для количественной оценки последствий возмущений. Рассматриваются модели векторной авторегрессии, структурные VAR, нелинейные и временноизменяющиеся VAR, модели стохастической волатильности, DSGE-модели и методы машинного обучения. Показано, что применение комплексного инструментария позволяет выявлять амплитуду и длительность реакции экономики на шоки, анализировать асимметрию и нелинейность откликов, а также повышает точность прогнозирования в условиях высокой неопределённости макроэкономической среды.
Ключевые слова
экономические шоки
макропоказатели
статистический анализ
VAR
SVAR
DSGE
стохастическая волатильность
