УДК 519.862.6
DOI: 10.36871/2618-9976.2025.10.012
Авторы
Екатерина Евгеньевна Яковлева,
Магистр экономики, Финансовый университет при Правительстве РФ, независимый исследователь-специалист отдела анализа и контроля рисков по налогам и учёту ООО «Элиас групп», Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются прогнозные возможности эконометрической модели динамики котировок акций компании ПАО «РусГидро» – одной из ведущих российских генерирующих компаний, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии. В частности, обоснована актуальность исследования в связи с высоким интересом инвесторов к динамике акций компании, основной деятельностью которой является производство электроэнергии в Дальневосточном регионе России. Цель исследования заключается в эмпирической проверке зависимости текущего курса акций ПАО «РусГидро» от его лаговых значений. Для достижения поставленной цели определён объект моделирования – курс акций компании, а также в ходе исследования анализируются последствия неправильного выбора спецификации регрессии для точности прогноза и статистических свойств модели. В данной работе использованы следующие методы: корреляционный анализ, метод оценки параметров модели, графический анализ, сравнение моделей по критериям качества, включая оценку влияния ошибок спецификации на качество прогноза.
Ключевые слова
эконометрическое моделирование
ошибки спецификации
регрессионный анализ
котировки акций
тест ДарбинаУотсона
тест Рамсея
мультиколлинеарность
прогноз
