УДК 519.862.6
DOI: 10.36871/2618-9976.2026.05.006
Авторы
Екатерина Евгеньевна Яковлева,
Аспирант первого курса факультета «Международных экономических отношений», кафедра «Экономической теории», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Аннотация
В ходе исследования проанализированы ключевые теоретические и прикладные вопросы построения систем одновременных уравнений. Особое внимание уделено этапам формулировки модели, её идентификации, а также подходам к оцениванию параметров – в частности, использовались косвенный и двухэтапный методы наименьших квадратов.
Эмпирический анализ основан на данных о денежном рынке Российской Федерации за период с 2000 по 2022 год. Проведена идентификация уравнений, произведена оценка параметров как структурной, так и приведённой формы, а также осуществлена проверка общей статистической значимости модели и отдельных коэффициентов.
Хотя оба уравнения оказались точно идентифицируемыми, итоговая адекватность моделей оказалась недостаточной. В первом случае ни один из объясняющих факторов не проявил статистически значимого влияния, а во втором лишь один коэффициент – при инвестициях – был признан существенным. Отмечена положительная автокорреляция остатков, что привело к снижению эффективности оценок и указывает на необходимость в дальнейшем исследовать модель с целью повышения её прогнозной способности.
Ключевые слова
ВВП
системы одновременных уравнений
проверка адекватности
экзогенные и эндогенные переменные
ставка ЦБ
линейные эконометрические модели
спецификация
косвенный метод наименьших квадратов
(КМНК)
Список литературы
[1] Алексеев А.Р. Экономическая статистика: учебник для вузов / [Алексеев, Воробьев А.Н., Громыко Г.Л., и др.]; под ред. Ю.Н. Иванова. М.: ИНФРАМ, 2007. 734 с.
[2] Бабешко Л.О. Эконометрика и эконометрическое моделирование: учебник / Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова; Финансовый унт при Правительстве Рос. Федерации. М.: ИНФРАМ, 2018. 385 с.
[3] Блинов Сергей Николаевич. Влияние процентных ставок центральных банков на рост ВВП // Имущественные отношения в РФ. 2021. №6 (237). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanieprotsentnyhstavoktsentralnyhbankovnarostvvp (дата обращения: 29.03.2026).
[4] Бородич С.А. Эконометрика. Практикум: учебное пособие / С.А. Бородич. М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. 329 с.
[5] Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. М.: Финансы и статистика, 2008. 480 с.
[6] Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: учебник: пер. с англ: учебник / Кристофер Доугерти. М.: ИнфраМ, 2009. 465 с.
[7] Малкина М.Ю., Барабашина Ю.С. Взаимосвязь ставки рефинансирования, денежной массы и инфляции в российской экономике // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2011. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyazstavkirefinansirovaniyadenezhnoymassyiinflyatsiivrossiyskoyekonomike (дата обращения: 29.03.2026).
[8] Малугин В.А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: учебник / В.А. Малугин, Л.Н. Фадеева. М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. 615 с.
[9] Минзов А.С. Эконометрика. М.: Изво МФА, 2001. C. 54.
[10] Приходько А.И. Практикум по эконометрике: регрессионный анализ средствами Excel / А.И. Приходько. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 256 с.
[11] Тихомиров Н. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа / Н. Тихомиров. М.: Экономика, 2017. 989 c.
