УДК 330.4:004:338.24
DOI: 10.36871/26189976.2026.05-2.001
Авторы
Людмила Вячеславовна Голощапова,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Елена Ивановна Зацаринная,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Салидат Магомедовна Юнаева,
Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова, Грозный, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты применения математического моделирования и информационных технологий для управления рисками бизнеса в финансовых системах, что представляет собой актуальную проблему современного финансового менеджмента, поскольку глобализация финансовых рынков, увеличение волатильности, усложнение финансовых инструментов и ужесточение регуляторных требований делают традиционные методы управления рисками недостаточно эффективными без использования современных количественных методов и информационных технологий. На основе синтеза положений финансовой теории, теории рисков, математического моделирования и информационных технологий рассматриваются основные типы финансовых рисков, включая рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, а также интегральные показатели совокупного риска.
Ключевые слова
управление рисками,
финансовые системы,
математическое моделирование,
информационные технологии.
Список литературы
[1] Александер К. Количественные методы управления рисками / К. Александер. — М.: Маркет ДС, 2019. — 768 с.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Базель III. — 2017.
[3] Васильев А. П., Козлов, Д. А. Математическое моделирование рыночных рисков: методы и модели // Финансы и кредит. — 2024. — № 5. — С. 34–51.
[4] Григорьев М. В., Соколова, Т. Н. Применение методов машинного обучения для оценки кредитного риска // Экономика и математические методы. — 2024. — Т. 60, № 3. — С. 45–62.
[5] Дробышевский С. М., Синельников-Мурылев, С. Г. Управление рисками в финансовых институтах: методология и практика // Экономическая политика. — 2023. — Т. 18, № 4. — С. 8–35.
[6] Ермаков С. В., Кузнецова, О. И. Имитационное моделирование Монте-Карло в задачах управления рисками // Вопросы экономики. — 2025. — № 3. — С. 56–73.
[7] Иванов К. Л., Смирнова, Е. А. Информационные технологии в управлении рисками: обзор решений и практик внедрения // Информационные технологии и вычислительные системы. — 2024. — № 4. — С. 23–41.
[8] Кузнецов А. В., Фролова, Е. А. Стресс-тестирование и сценарный анализ в системе управления рисками // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2025. — № 2. — С. 45–62.
[9] Лебедев А. А., Михайлова, О. В. Большие данные в управлении рисками: возможности и вызовы // Российское предпринимательство. — 2024. — Т. 25, № 6. — С. 34–51.
[10] Морозов В. П., Тихомирова, Н. П. Интегрированные системы управления рисками: архитектура и компоненты // Финансовый менеджмент. — 2025. — № 1. — С. 56–71.
